オープンポジション、ネットエクスポージャー、グロスエクスポージャー、リアルタイムのPnL更新を追跡し、ライブマーケットフィードと相関分析によりリスクの集中を特定します。

位置追跡:

• オープンポジション、通貨ペア別のエクスポージャー、市場の方向性を監視します。
• PnL(損益)の個別レベルおよび集計レベルでのリアルタイム更新。

エクスポージャー管理:

• ネットエクスポージャーとグロスエクスポージャーを商品、地域、またはトレーダーごとに追跡します。
• 特定の資産や通貨への過度のエクスポージャーに対するアラート。

市場の動き:

• 市場価格、スプレッド、ボラティリティ指標のライブフィード。
• リスクの集中を特定するための機器間の相関分析。

• VaR計算、ストレステスト、シナリオ分析、マージンモニタリングを活用し、マージンコールまたはストップアウトレベルに近づいているアカウントのアラートを提供します。

VaR(バリュー・アット・リスク):

• 通常の市場状況下で、定義された時間枠での潜在的な損失を計算します。

ストレステスト:

極端な市場イベントをシミュレートして、ブローカーのポートフォリオへの潜在的な影響を測定します。

シナリオ分析:

• 市場の変化(利上げ、経済危機など)の影響をモデル化します。

証拠金とレバレッジの監視:

• 口座全体の証拠金利用率とレバレッジレベルをリアルタイムで追跡します。
• マージンコールまたはストップアウトレベルに近づいているアカウントのアラート。

取引行動に基づいてクライアントをプロファイリングし、取引制限としきい値を設定し、履歴データを使用してリスクスコアを割り当てて、アラートとアクションを自動化します。

クライアントプロファイリング:

• 取引行動、収益性、リスクレベルに基づいてクライアントを評価し、分類します。

取引制限:

• 特定のクライアントまたはグループの取引サイズ、ボリューム、またはレバレッジの上限を設定します。

損失と利益のしきい値:

• アラートやアクション(ポジションの決済など)を自動化し、クライアントが事前定義されたしきい値を超えた場合。

リスクスコア:

• 過去のデータとリスクテイク行動に基づいてクライアントにスコアを割り当てます。

• A-Book/B-Bookの取引ルーティングを管理し、流動性プロバイダーのパフォーマンスを監視し、ボラティリティ時のエクスポージャーを軽減するためのストップロスヘッジを実装します。

A-BookとB-Bookの管理:

流動性プロバイダー(A-Book)または内部処理(B-Book)への取引のルーティングを自動化します。

流動性リスク管理:

• リクイディティプロバイダーのパフォーマンスと執行品質を監視します。
• 市場リスクへのエクスポージャーを軽減するためのダイナミックヘッジ。

ストップロスヘッジ:

• ボラティリティの高い状況下でブローカーのエクスポージャーを制限するために、自動的にヘッジを配置します。

さらにサポートが必要な場合はお知らせください。

詳細なリスクとコンプライアンスのレポートを作成し、収益性やクライアントパターンなどのパフォーマンス指標を分析し、カスタマイズされたレポートで規制要件を満たします。

リスクレポート:

• エクスポージャー、証拠金レベル、PnL、およびクライアントアクティビティに関する詳細なレポート。
• コンプライアンス、内部監査、またはマネジメントレビュー用にカスタマイズ可能。

パフォーマンスメトリクス:

• 収益性、クライアントの取引パターン、および全体的なリスク調整後リターンを分析します。

規制コンプライアンス:

• 規制要件(ESMA、ASIC、NFAなど)に準拠したレポートを生成します。

マージンコール、ヘッジ注文、清算を自動化すると同時に、重要なリスクのエスカレーションプロトコルを使用して、リスクパラメータからの逸脱に対するカスタムアラートを設定します。

自動アクション:

• リスクトリガーに基づいて、マージンコール、自動清算、またはヘッジ注文をトリガーします。

カスタムアラート:

• リスクパラメータからの逸脱(エクスポージャー制限、マージン違反など)の通知。

エスカレーションプロトコル:

• 重大なリスクに対するアラートのエスカレーションを、上級管理職またはリスク委員会にエスカレーションします。

MT4/MT5、流動性プロバイダー、TableauやPower BIなどのBIツールとシームレスに統合し、包括的なリスク管理と分析を実現します。

取引プラットフォームの統合:

• MT4、MT5、cTrader、または独自のプラットフォームとのシームレスな接続。
• クライアント取引、市場価格、口座ステータスのリアルタイムデータ同期。

リクイディティ プロバイダー API:

• LPと統合して、実行監視と価格フィードの検証を行います。

データ分析ツール:

• Tableau、Power BI、カスタムダッシュボードなどのBIツールのサポート。

ダイナミックヘッジを展開し、オーダーブックを監視して保留中の注文を管理し、市場の状況とリスクレベルに基づいてスプレッドを動的に調整します。

ダイナミックヘッジ:

• リアルタイムのエクスポージャーに基づいてヘッジ戦略を自動的に調整します。

オーダーブック管理:

• 保留中の注文を監視および管理して、悪影響を回避します。

スプレッド管理:

• 市場の状況とリスク選好度に基づいてスプレッドを動的に調整します。

ロールベースのアクセス、データ暗号化、監査証跡を実装して、安全な運用と規制コンプライアンスを確保します。

ユーザーアクセス制御:

• さまざまなチームメンバー(リスクマネージャー、管理者など)に対する役割ベースの権限。

データ暗号化:

• 機密性の高いクライアントとトランザクションのデータを保護します。

監査証跡:

• コンプライアンスとレビューのために、すべてのプラットフォームアクティビティの詳細なログを維持します。

カスタマイズ可能なウィジェット、インタラクティブな視覚化ツール、外出先でリスクを監視するためのモバイルアクセスを備えた一元化されたダッシュボードを提供します。

ダッシュボード：

• 主要なリスク指標とアラートを一元的に表示します。
• ユーザー固有のニーズに合わせてカスタマイズ可能なウィジェット。

モバイルアクセス:

• リスクマネージャーは、モバイルアプリを使用して外出先でリスクを監視および管理できます。

視覚化ツール:

• インタラクティブなチャート、ヒートマップ、リスクマトリックスにより、より良い意思決定を実現します。

マルチアセット取引、グローバル通貨、複数のタイムゾーンにわたる規制コンプライアンスをサポートし、多様な市場環境への適応性を確保します。

マルチアセットのサポート:

• FX、CFD、コモディティ、インデックス、暗号通貨を取り扱います。

グローバルカバレッジ:

• 複数の通貨、タイム ゾーン、および規制管轄区域のサポート。